查历史数据:中证指数与FRED怎么用

怎么做

什么时候用：你要自己核一个历史行情数字——某年某指数的最大单日跌幅、某个事件当天的收盘、某序列的起点——而不是引用二手转述的时候；以及看到「那年跌了四成」这类说法、想复算的时候。这条给你两个本站可复跑的入口和一套清洗判定。

步骤

1. 选源：A 股指数（上证、沪深 300、中证系列）走中证指数官方接口；海外长序列走 FRED CSV；规则与公告不走这两个口（见 查规则只去这三个地方）；
2. 中证接口三件事：带 Referer 头、日期格式为 YYYYMMDD、窗口不要早于覆盖起点；
3. 清洗：先做假行检测，再剔 OHLC 全 null 的占位行（判定见下表）；
4. 算完之后做三查：与站内已核条目交叉、与已知量级对照、口径写明（哪个指数、收盘还是盘中、单日还是区间）；
5. 记录：命令原文、返回行数、清洗动作、结论、核对日期——四样不全的笔记等于没记。

入口一：中证指数官方接口（A 股指数）

返回字段说明（口径写在笔记里，比数字更重要）：

假行机制与清洗（本站制最重要，错了后面全错）

1. 什么是假行：接口会把首行的 tradeDate 改写成本次请求的 startDate，而值是首个真实交易日数据的克隆。两种触发情形：① startDate 早于覆盖起点——哪怕它本身是交易日也中招（实测：2000-06-30 周五为交易日，窗口 20000630–20001231 仍返回首行 20000630 与次行 20000703 六字段全等）；② startDate 是非交易日（实测：窗口 20151205–20151211 的周六起点，首行 20151205 克隆了 20151207 的全部数值）；
2. 检测式（2026-10-12 复跑）：rows[0].tradeDate == startDate 是假行的必要条件，但不是充分条件——startDate 本身就是区间内交易日时，首行也满足它（实测：startDate=20151201 为周二交易日，首行 close 3456.31 与次行 3536.91 不同，是真行）。判别只有一句：rows[0] 与 rows[1] 六字段全等 → 假行，剔除 rows[0]；不全等 → 真行，保留；
3. 另剔占位行：OHLC 为 null 的行（实测：20180618 的 open/high/low 为 null、close 3021.9 等于前一交易日收盘）；
4. 不得用 endswith('0101') 过滤：假行取决于窗口起点，不固定在一月一日；按日期特征过滤会漏掉周末起点与任意非交易日起点，还会误伤真实交易日。

入口二：FRED CSV（海外序列）

本环境已知不可用的源（2026-10-12 实测，列出来是为了让你不浪费时间重试）：若干海外统计站点持续 403 / 429（imf.org、bls.gov、cbo.gov、gao.gov、adb.org、spglobal.com、fraser.stlouisfed.org、Yahoo）；web.archive.org 持续 429；stooq 返回假 200（一个挑战页，不可用）。这些源取不到一手，引用它们的内容时标「需人工核对」，不要拿缓存页或二手整理稿充当一手。sec.gov / data.sec.gov 可访问但必须带 User-Agent: <name> <email> 请求头，否则 403——与 FRED 恰好相反，两个请求头纪律不要记混。

算例（操作实录，可复跑：命令与返回均为本站 2026-10-12 实测。查的是公开指数序列、不指向任何公司或个股——全站算例纪律禁的是「把假设数字安到真实公司上」，本例相反，数字全部来自实测，这也是本条能标 A 级的原因）

任务：查上证综合指数 2016 年 1 月的最大单日跌幅。

判定标准：本例过了三查——与站内已核条目一致；量级与「熔断日」的已知背景相符；口径写明（收盘口径、单日、上证综合指数）。若某一步对不上，先查口径再查数：比如算出 −6.93%，那是沪深 300 的口径、不是上证（两个指数的同日数字见 2015到2016:杠杆牛和四次熔断 的四口径对照表）。

再走一个边界判定（同为实测）：若把窗口改成 19900101–19991231，返回 0 行——判定是「早于覆盖起点，换源或标需人工核对」，而不是「那年没跌」。把三种窗口起点放在一起记：

三查（数字算出来之后、写进笔记之前）

1. 与站内已核条目交叉：同一天、同一指数、同一口径，站内 A 级条目（如 2015到2016:杠杆牛和四次熔断）的数字应当一致；不一致先怀疑自己的窗口或口径；
2. 与制度量级对照：本接口对 000001 的覆盖起点约 2000-07-03，晚于主板涨跌幅限制的实施（现行幅度以 查规则只去这三个地方 的原文为准）——在覆盖区间内算出单日 −15%，一定是窗口或口径错了，不是发现了新纪录；
3. 口径写明：指数名称、收盘还是盘中低、单日还是区间、是否含分红——四个字段缺一个，这个数字就不能进入决策。

常见错

1. 用 endswith('0101') 或任何日期特征过滤假行——假行跟着窗口起点走，周末起点、非交易日起点都会产生假行，特征过滤必漏；
2. 窗口起点早于覆盖起点还继续算——首行是克隆行，累计跌幅、均线全部被污染，且污染量随窗口起点前移而变大；
3. 跨口径引用——同一天，上证收盘 −7.04%、沪深 300 收盘 −6.93%、上证盘中低 −7.32%，混用即错（完整对照见 2015到2016:杠杆牛和四次熔断）；
4. 用 FRED 取二十年的标普——序列只回溯约十年，取到的是截断数据，先看首行日期再算区间；
5. 只记结论不记命令——下次核对要从笔记里直接复跑；记不下命令原文的笔记，等于把「可复算」换成了「相信我」。

做完你会得到：一条可复跑的数据笔记，含五个字段：命令原文、返回行数、清洗动作（剔了哪几行、为什么）、结论数字（带口径）、交叉核对来源与核对日期。

怎么算过关：对任何一个「某年某指数最大单日跌幅」的问题，你能在十分钟内给出：命令、返回行数、清洗判定、一个带口径的数字、以及它与哪条已核来源一致。报不出命令原文 = 你查的是转述，不是数据。